随机过程¶
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课程简介
所属大学：南开大学
主讲教师：赵尉辰(Weichen Zhao)
先修要求：数学分析+高等代数+初等概率论+(实变函数/测度论、泛函分析)
课程难度：⭐⭐⭐
预计学时：50h
给分情况：
考试难度：
修读时间：Spring 25(旁听)/Spring 26
- 随机过程导论/应用随机过程
- 参考书目
- Sheldon M. Ross, Stochastic Processes. 2nd Edition
- Sheldon M. Ross 著，龚光鲁 译，随机过程(第2版)
- James R. Norris, Markov chains.
- 陆大䋮 张颢，随机过程及其应用(第2版)
- 主要内容
- 概率论基础
- Poisson过程
- Markov链
- 连续时间Markov链 (排队论)
- Markov过程* (状态连续)
- 随机过程在数据科学中的应用 (MCMC算法, 模拟退火, Markov决策过程*)
- 后续课程：随机分析